Банк России разрабатывает кардинальные изменения в методах классификации банков как системно значимых кредитных организаций (СЗКО). Новый подход предполагает расширение набора критериев для оценки и введение дифференцированных требований к капиталу.
На текущий момент все СЗКО используют одинаковую надбавку за системную значимость, но в будущем этот подход будет изменен. Банки будут разделены на пять категорий в зависимости от их роли в финансовом секторе. Для каждой группы будут установлены индивидуальные надбавки к требованиям по капиталу: чем выше значимость, тем больше будут требования. В настоящее время рассматривается диапазон от 0,5% до 2,5% от активов, взвешенных по риску. Введение новых надбавок планируется не ранее 2028 года.
Изменения также затронут процесс оценки. Вместо единого показателя совокупных активов регулятор будет учитывать структуру кредитного портфеля (корпоративные, ипотечные, потребительские и межбанковские кредиты) и обязательств (включая страховые и пенсионные). На следующем этапе оценки банк будет анализироваться по ряду дополнительных параметров: числу активных клиентов, значимости в платежной системе, доле незастрахованных средств и роли в экосистемах.
Такой подход позволит учитывать влияние не только крупнейших банков, но и участников, которые имеют значение в отдельных сегментах — от цифровых сервисов до платформенных решений. Ожидается, что это приведет к расширению списка СЗКО: в него могут быть включены банки, которые в данный момент не входят даже в топ-50 по капиталу или активам.
Тем не менее эксперты предупреждают, что новые надбавки могут замедлить развитие крупнейших игроков, которые окажутся в высших группах системной значимости. Однако Банк России считает такую дифференциацию необходимой мерой для снижения системных рисков и повышения устойчивости банковского сектора.